Average Directional Index (ADX) adalah indikator analisis teknikal yang digunakan oleh beberapa pedagang untuk menentukan kekuatan tren. Tren dapat berupa naik atau turun, dan ini ditunjukkan oleh dua indikator yang menyertainya, yaitu indikator arah negatif (-DI) dan indikator arah positif (+DI). Oleh karena itu, ADX biasanya mencakup tiga garis terpisah. Ini digunakan untuk membantu menilai apakah suatu perdagangan harus diambil panjang atau pendek, atau jika perdagangan harus diambil sama sekali.
Rumus Average Directional Index (ADX)
ADX memerlukan urutan perhitungan karena adanya beberapa garis dalam indikator.
Menghitung ADX
- Hitung +DM, -DM, dan kisaran sebenarnya (TR) untuk setiap periode. Empat belas periode biasanya digunakan.
- +DM = tinggi saat ini – tinggi sebelumnya.
- -DM = terendah sebelumnya – terendah saat ini.
- Gunakan +DM ketika tinggi saat ini – tinggi sebelumnya > rendah sebelumnya – rendah saat ini. Gunakan -DM ketika low sebelumnya – low saat ini > high saat ini – high sebelumnya.
- TR adalah yang lebih besar dari tinggi saat ini – rendah saat ini, tinggi saat ini – penutupan sebelumnya, atau rendah saat ini – penutupan sebelumnya.
- Haluskan rata-rata 14 periode dari +DM, -DM, dan TR-rumus TR ada di bawah ini. Masukkan nilai -DM dan +DM untuk menghitung rata-rata yang diperhalus.
- 14TR pertama = jumlah 14 pembacaan TR pertama.
- Nilai 14TR berikutnya = 14TR pertama – (14TR/14 sebelumnya) + TR saat ini.
- Selanjutnya, bagi nilai +DM yang diperhalus dengan nilai TR yang diperhalus untuk mendapatkan +DI. Kalikan dengan 100.
- Bagilah nilai -DM yang telah dihaluskan dengan nilai TR yang telah dihaluskan untuk mendapatkan -DI. Kalikan dengan 100.
- Indeks pergerakan arah (DMI) adalah +DI dikurangi -DI, dibagi dengan jumlah +DI dan -DI (semua nilai absolut). Kalikan dengan 100.
- Untuk mendapatkan ADX, lanjutkan dengan menghitung nilai DX untuk setidaknya 14 periode. Kemudian, ratakan hasilnya untuk mendapatkan ADX.
- Pertama, ADX = jumlahkan 14 periode DX / 14.
- Setelah itu, ADX = ((ADX sebelumnya * 13) + DX saat ini) / 14.
Apa yang Diberi Tahu oleh ADX?
ADX, indikator arah negatif (-DI), dan indikator arah positif (+DI) adalah indikator momentum. ADX membantu investor menentukan kekuatan tren, sedangkan -DI dan +DI membantu menentukan arah tren. ADX mengidentifikasi tren yang kuat ketika ADX di atas 25 dan tren yang lemah ketika ADX di bawah 20. Persilangan garis -DI dan +DI dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Contohnya, jika garis +DI melintasi di atas garis -DI dan ADX di atas 20, atau idealnya di atas 25, maka itu adalah sinyal potensial untuk membeli. Sebaliknya, jika -DI melintasi di atas +DI, dan ADX di atas 20 atau 25, maka itu adalah peluang untuk memasuki perdagangan jual potensial.
Persilangan juga dapat digunakan untuk keluar dari perdagangan saat ini. Misalnya, jika long, keluarlah ketika -DI melintasi di atas +DI. Sementara itu, ketika ADX berada di bawah 20, indikator ini menandakan bahwa harga tidak memiliki tren dan ini mungkin bukan waktu yang ideal untuk memasuki perdagangan.
Indeks Arah Rata-Rata vs Indikator Aroon
Indikator ADX terdiri dari total tiga garis, sedangkan indikator Aroon terdiri dari dua garis. Kedua indikator ini serupa karena keduanya memiliki garis yang mewakili pergerakan positif dan negatif, yang membantu mengidentifikasi arah tren. Pembacaan/level Aroon juga membantu menentukan kekuatan tren, seperti halnya ADX. Namun, perhitungannya berbeda, sehingga persilangan pada masing-masing indikator akan terjadi pada waktu yang berbeda.
Keterbatasan Penggunaan ADX
Persilangan dapat sering terjadi, terkadang terlalu sering, mengakibatkan kebingungan dan berpotensi kehilangan uang pada perdagangan yang dengan cepat bergerak ke arah lain. Ini disebut sinyal palsu dan lebih sering terjadi ketika nilai ADX di bawah 25. Meskipun demikian, terkadang ADX mencapai di atas 25, tetapi hanya untuk sementara dan kemudian berbalik arah seiring dengan harga. Seperti indikator lainnya, ADX harus dikombinasikan dengan analisis harga dan kemungkinan indikator lain untuk membantu menyaring sinyal dan mengendalikan risiko.
Kesimpulan
Indeks pergerakan arah rata-rata (ADX) digunakan oleh para trader teknikal untuk menentukan kekuatan tren dan juga arah tren. Dengan menggunakan ADX, trader dapat menentukan apakah pasar sedang trading atau ranging, dan kemudian menerapkan strategi trading teknikal yang tepat. Ini bisa menjadi strategi yang menguntungkan yang melibatkan risiko minimal, yang membuatnya menjadi strategi yang populer di kalangan trader. Ada indikator analisis teknikal lain yang mirip dengan ADX, seperti Parabolic SAR, Moving Average, dan Envelopes.
