Directional Movement Index (DMI)

Directional Movement Index (DMI) adalah sebuah indikator yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 yang mengidentifikasi ke arah mana harga aset bergerak. Indikator melakukan ini dengan membandingkan harga tertinggi dan terendah sebelumnya dan menggambar dua garis: garis pergerakan arah positif (+DI) dan garis pergerakan arah negatif (-DI). Garis ketiga opsional, yang disebut indeks arah rata-rata (ADX), juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan tren naik atau turun.

Ketika +DI berada di atas -DI, ada lebih banyak tekanan ke atas daripada tekanan ke bawah pada harga. Sebaliknya, jika -DI berada di atas +DI, maka ada lebih banyak tekanan ke bawah pada harga. Indikator ini dapat membantu para trader menilai arah tren. Persilangan antara garis-garis juga terkadang digunakan sebagai sinyal perdagangan untuk membeli atau menjual.

Rumus untuk Directional Movement Index (DMI)

dimana:

+DM (Gerakan Arah) = PH Tinggi saat ini

PH = Tinggi sebelumnya

-DM = Rendah Sebelumnya-Arus Rendah

CDM = DM saat ini

ATR = Rata-rata Kisaran Sebenarnya

Menghitung Directional Movement Index

1. Hitung +DM, -DM, dan kisaran sebenarnya (TR) untuk setiap periode. Biasanya digunakan 14 periode.
2. +DM adalah titik tertinggi saat ini – titik tertinggi sebelumnya.
3. -DM adalah titik terendah sebelumnya – titik terendah saat ini.
4. Gunakan +DM ketika tinggi saat ini – tinggi sebelumnya lebih besar dari rendah sebelumnya – rendah saat ini. Gunakan -DM ketika low sebelumnya – low saat ini lebih besar dari high saat ini – high sebelumnya.
5. TR adalah yang lebih besar dari tinggi saat ini – rendah saat ini, tinggi saat ini – penutupan sebelumnya, atau rendah saat ini – penutupan sebelumnya.
6. Haluskan rata-rata 14 periode dari +DM, -DM, dan TR. Di bawah ini adalah rumus untuk TR. Masukkan nilai -DM dan +DM untuk menghitung rata-rata yang diperhalus dari keduanya.
7. 14TR pertama = Jumlah 14 pembacaan TR pertama.
8. Nilai 14TR berikutnya = 14TR pertama – (14TR sebelumnya/14) + TR saat ini
9. Selanjutnya, bagi nilai +DM yang diperhalus dengan nilai average true range (ATR) yang diperhalus untuk mendapatkan +DI. Kalikan dengan 100.
10. Bagilah nilai -DM yang telah dihaluskan dengan nilai TR yang telah dihaluskan untuk mendapatkan -DI. Kalikan dengan 100.
11. Indeks arah opsional (DX) adalah +DI dikurangi -DI, dibagi dengan jumlah +DI dan -DI (semua nilai absolut). Kalikan dengan 100.
12. Directional Movement Index rata-rata (ADX) adalah rata-rata yang diperhalus dari DX, dan merupakan indikator lain yang dapat ditambahkan ke DMI. Untuk mendapatkan ADX, lanjutkan dengan menghitung nilai DX untuk setidaknya 14 periode. Kemudian, ratakan hasilnya untuk mendapatkan ADX.

Yang Diberitahukan oleh Directional Movement Index

DMI terutama digunakan untuk membantu menilai arah tren dan memberikan sinyal perdagangan.

Persilangan adalah sinyal perdagangan utama. Perdagangan panjang diambil ketika +DI melintasi di atas -DI dan tren naik mungkin sedang berlangsung. Sementara itu, sinyal jual terjadi ketika +DI melintasi di bawah -DI. Dalam kasus seperti itu, perdagangan pendek dapat dimulai karena tren turun mungkin sedang berlangsung.

Indikator ini juga dapat digunakan sebagai alat konfirmasi tren atau perdagangan. Jika +DI jauh di atas -DI, tren memiliki kekuatan di sisi atas, dan ini akan membantu mengkonfirmasi perdagangan panjang saat ini atau sinyal perdagangan panjang baru berdasarkan metode entri lainnya. Sebaliknya, jika -DI jauh di atas +DI, ini menegaskan tren turun yang kuat atau posisi jual.

Directional Movement Index vs Indikator Aroon

Indikator DMI terdiri dari dua garis, dengan garis ketiga opsional. Indikator Aroon juga memiliki dua garis. Kedua indikator ini menunjukkan pergerakan positif dan negatif, membantu mengidentifikasi arah tren.

Namun, perhitungannya berbeda, sehingga persilangan pada masing-masing indikator akan terjadi pada waktu yang berbeda.

Keterbatasan Directional Movement Index

DMI adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang disebut Directional Movement Index rata-rata (ADX). Arah tren DMI dapat digabungkan dengan pembacaan kekuatan ADX. Angka di atas 20 pada ADX berarti harga sedang mengalami tren yang kuat. Baik menggunakan ADX atau tidak, indikator ini masih cenderung menghasilkan banyak sinyal palsu.

Khususnya, pembacaan +DI dan -DI serta crossover didasarkan pada harga historis dan tidak selalu mencerminkan apa yang akan terjadi di masa depan. Persilangan dapat terjadi, tetapi harga mungkin tidak merespons, sehingga mengakibatkan perdagangan yang merugi.

Garis-garis tersebut juga dapat saling bersilangan, menghasilkan beberapa sinyal tetapi tidak ada tren harga. Hal ini dapat dihindari dengan hanya melakukan perdagangan dalam arah tren yang lebih besar berdasarkan grafik harga jangka panjang, atau menggabungkan pembacaan ADX untuk membantu mengisolasi tren yang kuat.