Fisher Transform Indicator adalah indikator teknis yang mengubah harga menjadi distribusi normal Gaussian. Ini menyoroti ketika harga telah bergerak ekstrem, berdasarkan harga terkini. Hal ini dapat membantu dalam melihat titik balik harga suatu aset. Ini juga membantu menunjukkan tren dan mengisolasi gelombang harga dalam suatu tren. Fisher Transform Indicator diciptakan oleh John F. Ehlers.
Rumus dan Cara Menghitung Indikator Fisher Transform
Di mana:
ln adalah logaritma natural
X=transformasi harga ke level antara -1 dan 1
Sekarang setelah Anda mengetahui rumusnya, Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk menghitung Fisher Transform Indicator:
- Pilih periode lihat balik. Ini adalah berapa periode yang Anda terapkan pada Fisher Transform Indicator. Misalnya, Anda dapat memilih sembilan periode.
- Konversikan harga periode ini menjadi nilai antara -1 dan +1 dan masukkan X, selesaikan penghitungan dalam tanda kurung rumus yang tercantum di atas.
- Kalikan dengan logaritma natural.
- Kalikan hasilnya dengan 0,5.
- Ulangi penghitungan ini setiap periode dekat berakhir, ubah harga terkini menjadi nilai antara -1 dan +1 berdasarkan harga sembilan periode terkini.
- Nilai terhitung ditambahkan/dikurangi dari nilai terhitung sebelumnya.
Memahami Fisher Transform Indicator
Seperti disebutkan di atas, Fisher Transform Indicator adalah indikator yang digunakan dalam analisis teknis. Ini dikembangkan oleh penulis, pedagang, dan insinyur John F. Ehlers. Ehlers menjadi seorang trader pada pertengahan tahun 1970an dan menciptakan beberapa indikator yang digunakan oleh para trader saat ini.
Fisher Transform Indicator memungkinkan pedagang untuk membuat distribusi normal Gaussian. Ini mengkonversi data yang biasanya tidak terdistribusi secara normal, seperti harga pasar. Intinya, transformasi ini membuat perubahan puncak menjadi kejadian yang relatif jarang terjadi untuk membantu mengidentifikasi pembalikan harga pada grafik dengan lebih baik.
Indikator teknikal ini biasa digunakan oleh trader yang mencari perubahan dan tren harga aset. Lebih khusus lagi, indikator-indikator tersebut umumnya mencari sinyal-sinyal utama dibandingkan indikator-indikator lagging. Penggunaan Fisher Transform Indicator dapat membantu trader memahami pergerakan harga aset dan kondisi pasar.
Bagaimana Menerapkan Fisher Transform Indicator pada Perdagangan
Indikator Fisher Transform tidak terbatas, yang berarti kondisi ekstrem dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama. Ekstremnya didasarkan pada pembacaan historis suatu aset. Untuk beberapa aset, angka yang tinggi mungkin sama dengan tujuh atau delapan, sedangkan angka yang rendah mungkin -4. Nilai-nilai ini mungkin berbeda untuk aset lainnya.
Pembacaan ekstrim mengindikasikan kemungkinan terjadinya pembalikan. Hal ini harus dikonfirmasi ketika indikator berubah arah. Misalnya, harga aset mungkin turun (atau sudah mulai turun) ketika indikator mengarah lebih rendah setelah mencapai level yang sangat tinggi dengan kenaikan harga aset yang kuat.
Fisher Transform Indicator sering kali dilengkapi garis sinyal. Ini adalah rata-rata pergerakan (MA) dari nilai indikator, sehingga bergerak sedikit lebih lambat dibandingkan garis Fisher Transform. Beberapa pedagang menggunakannya sebagai sinyal perdagangan ketika indikator melewati garis pemicu. Misalnya, ketika harga turun di bawah garis sinyal setelah mencapai titik tertinggi yang ekstrim, hal ini dapat digunakan sebagai sinyal untuk menjual posisi buy saat ini.
Seperti banyak indikator lainnya, Fisher Transform Indicator akan memberikan banyak sinyal perdagangan—banyak di antaranya tidak menguntungkan untuk diikuti. Beberapa pedagang lebih suka menggunakan indikator ini bersamaan dengan analisis tren. Misalnya, ketika harga naik, Anda dapat menggunakannya untuk sinyal beli dan jual—bukan untuk sinyal short-sell. Selama tren turun, Anda dapat menggunakannya untuk sinyal short-sell dan ide kapan harus melakukan cover.
Fisher Transform Indicator vs. Bollinger Bands®
Kedua indikator ini terlihat sangat berbeda pada grafik, namun keduanya didasarkan pada distribusi harga aset. Bollinger Bands® menggunakan distribusi normal yang menggunakan deviasi standar untuk menunjukkan kapan harga mungkin diperpanjang. Fisher Transform, sebaliknya, menggunakan distribusi normal Gaussian. Fisher Transform muncul sebagai indikator terpisah pada grafik harga, sementara Bollinger Bands® dihamparkan di atas harga.
Keterbatasan Fisher Transform Indicator
Meskipun Fisher Transform Indicator adalah alat yang populer bagi analis teknikal, ada beberapa kelemahan dalam penggunaannya. Contohnya:
- Kadang-kadang bisa jadi agak berisik, meskipun hal ini dimaksudkan untuk membuat titik balik lebih mudah diidentifikasi. Pembacaan ekstrem tidak selalu diikuti oleh pembalikan harga. Terkadang, harga hanya bergerak sideways atau bahkan berbalik arah dalam jumlah kecil.
- Apa yang tergolong ekstrem juga sulit untuk dinilai, karena kadarnya cenderung bervariasi dari waktu ke waktu. Angka empat mungkin merupakan angka yang tinggi selama bertahun-tahun, namun angka delapan mungkin mulai sering muncul.
- Melihat semua perubahan arah pada Fisher Transform Indicator dapat membantu melihat perubahan arah harga jangka pendek. Namun, sinyal tersebut mungkin datang terlambat untuk dimanfaatkan, karena banyak dari pergerakan harga ini mungkin hanya berumur pendek.
- Harga aset tidak terdistribusi secara normal, oleh karena itu upaya untuk menormalkan harga mungkin memiliki kelemahan dan mungkin tidak menghasilkan sinyal yang dapat diandalkan.
Kesimpulan
Indikator membantu pedagang teknis menemukan peluang di pasar. Fisher Transform Indicator adalah salah satu alat tersebut. Indikator ini memungkinkan pedagang untuk membuat distribusi normal Gaussian dengan mengonversi harga. Salah satu manfaatnya adalah kemampuan untuk melihat tren dan mengidentifikasi gelombang harga dalam tren tersebut. Trader harus ingat bahwa meskipun dianggap sebagai alat yang andal, Indikator Fisher Transform harus digunakan bersama alat lain untuk memberikan gambaran pasar yang lebih akurat sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan.
